PRUEBA DE NORMALIDAD DEL MODELO ESTIMADO
Anexo No 2: PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD DEL MODELO ESTIMADO
PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD : WHITE
Estadístico F 3,384373 Probabilidad 0,028185
Observaciones*R2 12,43013 Probabilidad 0,053033
Variable dependiente: RESIDUALES2
Variable Coeficientes Desviación estándar Estadístico t Probabilidad
C 0,001152 0,000401 2,871864 0,0123
DIND 0,000487 0,000152 3,207917 0,0063
DIND^2 3,89E-05 1,73E-05 2,247858 0,0412
CICPCFEXT 0,000847 0,001098 0,771982 0,453
CICPCFEXT^2 7,85E-07 0,00283 0,000277 0,9998
CINAL 0,007967 0,014203 0,560932 0,5837
CINAL^2 -0,287345 0,406195 -0,707408 0,4909
R2 Ajustado 0,417016 Desviación estandar variable dependiente 0,001413
Estadístico Durbin-Watson 2,888994 Probabilidad estadístico F 0,028185
Anexo No 3: PRUEBA DE CORRELACIÓN SERIAL DEL MODELO
Prueba LM: Breusch-Godfrey, Correlación Serial
Estadístico F 1,308463 Probabilidad 0,29937
Observaciones*R2 3,119468 Probabilidad 0,210192
Variable dependiente: RESIDUALES
Variable Coeficientes Desviación estándar Estadístico t Probabilidad
C -0,000779 0,008107 -0,096109 0,9247
DIND 0,000611 0,002718 0,224934 0,8251
CICPCFEXT 0,02937 0,04256 0,690096 0,5007
CINAL -0,526057 0,604498 -0,870237 0,3979
RESID(-1) 0,48736 0,30246 1,611319 0,1279
RESID(-2) 0,178468 0,364338 0,489841 0,6313
R2 Ajustado -0,135272 Desviación estandar variable dependiente 0,03248
Estadístico Durbin-Watson 1,961966 Probabilidad estadístico F 0,755037
